【CNMO科技消息】韩国金融监管机构已启动一套基于人工智能的市场监控系统，用于实时识别加密货币市场中的操纵价格及其他不公平交易行为。韩国金融监督院8月20日表示，新系统结合生成式AI与机器学习算法，旨在应对加密资产数量庞大、交易所分散且全天24小时交易的特点，以弥补监管人员数量有限带来的监测压力。

AI示意图

据介绍，韩国金融监督院今年1月已开发出识别价格操纵嫌疑及其影响下单、定价时段的算法，目前进一步将AI应用扩展至更完整的市场监控流程。新系统的一项重点功能，是识别短期拉抬出货等操纵行为。监管机构依据过往调查结果，对主要操纵模式进行了分类，并据此对相关资产开展实时筛查，包括在特定时段迅速推高价格的“赛马”式操作，以及在限制充提情况下出现剧烈波动的“笼子”式操作。

当系统发现异常模式后，生成式AI会分析交易所公告和相关新闻，判断价格或成交量突变是否存在合理原因。如果系统认为存在较高操纵可能，监管机构将向相关交易所调取交易数据，并决定是否启动正式调查。系统还引入本福特定律统计方法和机器学习，用于识别虚假交易及协同行为，以发现人为放大成交量的情况。

监控范围除交易所数据外，还覆盖YouTube和网络论坛等线上平台。AI可将视频音频和字幕转化为文本进行分析，识别投资聊天群中的抢先交易迹象、虚假信息传播，以及诱导投资者买入特定资产的内容。

此外，系统还可自动分析账户层面的下单参与率和交易收益，识别可疑账户、追踪关联账户，并锁定疑似操纵时段。在完成分析后，生成式AI会根据违规判断指标自动生成调查审查报告。不过，是否正式立案仍由监管人员审阅AI报告后作出最终决定。未来，韩国金融监督院还计划将系统能力扩展至资金流向和链上交易追踪。