“那一切都完了”？大摩警告：如果美股跌破关键支撑位，那400亿美元恐慌性抛售将到来
创始人
2025-02-28 09:21:56
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由于美国经济数据不及预期、通胀压力犹存等因素，美股已跌破关键支撑位，抛售潮来袭？

就在两天前，标普500指数已跌破50日均线（及100日均线），并一度逼近短期CTA（商品交易顾问）触发水平6045点，这意味着原本极度做多股票的CTA将开始抛售。

随着隔夜美股遭关税威胁重创，标普500指数收盘大跌1.6%，报5861点，跌破了更为重要的中期CTA触发水平5887点。

摩根士丹利的量化和衍生品策略部门团队指出，这意味着未来一周内，宏观系统性策略将抛售超过400亿美元的股票，其中大部分来自CTA。尽管到月底可能有100亿至150亿美元的养老金/资产配置者需求部分抵消抛售压力，但整体市场情绪依然紧张。

大摩还表示，交易商的多头期权Gamma头寸已经减少到较低的个位数（以每1%变动计算），意味着其看涨期权持仓大幅减少，对市场波动的敏感度也随之下降。

不过，大摩同时补充称，由于零日期权头寸的存在，如果市场继续抛售，交易商会增加对冲操作，导致Gamma头寸短期增加，从而减缓市场下跌的速度。

在大摩发出警告邮件后，市场抛售并未减缓，反而加速。有分析指出，除非出现强力反转，否则机构投资者可能会加入散户的抛售行列，进一步加剧市场下跌。

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